Neue Studie von Swiss Re zeigt, wie (Rück-)Versicherer unter Solvency II ihre Kapitaleffizienz steigern können

Pressemitteilung

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Verfasser / Quelle

Swiss Re

Publikationsdatum

19.05.2009

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19.05.2009, Zürich. Swiss Re hat heute Empfehlungen zur Anwendung von Solvency II veröffentlicht. Gezeigt wird, wie die Effizienz des Kapitalmanagements unter den neuen europäischen Solvabilitätsvorschriften erhöht werden kann. Ein wichtiger Aspekt für eine verbesserte Effizienz ist eine angemessene Anerkennung von nicht-proportionalen Rückversicherungen bei der Berechnung der Kapitalunterlegung. Der neue Focus Report: «Die Solvency IIStandardformel: Überlegungen zu Nichtleben-Rückversicherungen» bietet Kunden von Rückversicherungsunternehmen Orientierung im neuen regulatorischen Umfeld.

Anfang Mai hat der EU-Ministerrat mit Solvency II die Rahmenrichtlinie zur Neuordnung der europäischen Aufsichtsvorschriften angenommen.

Die neuen Vorschriften, die 2012 eingeführt werden sollen, ermöglichen eine wirtschaftliche, risikobasierte Sicht auf das Erst- und Rückversicherungsgeschäft und werden die Position der europäischen Versicherungsbranche stärken.

Für Raj Singh, Chief Risk Officer von Swiss Re, «gibt Solvency II Impulse für ein solides Risiko- und Kapitalmanagement und bietet darüber hinaus einen verbesserten Schutz der Versicherungsnehmer. Mit Solvency II wird ein zeitgemässes Rahmenwerk geschaffen, welches die von den Versicherern getragenen Risiken genauer widerspiegelt.»

Solvabilitätskapital richtig einschätzen So werden die Versicherer unter Solvency II ökonomische Prinzipien anwenden müssen, um zu berechnen, wie viel Kapital für das von ihnen gezeichnete Geschäft unterlegt werden muss. Alle Risiken, Versicherungs- und Finanzmarktrisiken, gehen in diese Berechnung ein. Basierend auf seiner jeweiligen Marktposition muss jeder (Rück-)Versicherer entscheiden, welchen Ansatz er für die Berechnung der Kapitalunterlegung anwenden will: die Solvency II-Standardformel, ein teilweise internes oder eine vollständig internes Modell.

Um die Standardformel zu kalibrieren und die finanziellen Folgen der neuen Regeln für die (Rück-)Versicherer abzuschätzen, führt die EU eine Reihe von Studien zur Vorbereitung auf Solvency II durch. Die Ergebnisse dieser so genannten Quantitative Impact Studies (QIS) zeigen, dass proportionale Rückversicherungen, bei der die Prämien, Haftung und Schäden des Erstversicherers anteilmässig zwischen Erstund Rückversicherer aufgeteilt werden, durch die Standardformel vollumfänglich erfasst werden. Entsprechend werden die Kapitalanforderungen angemessen berechnet.

Verbesserungspotential bei nicht-proportionaler Rückversicherung Im Falle von nicht-proportionaler Rückversicherung jedoch greift die Standardformel zu kurz. Hier verpflichtet sich der Rückversicherer, den Schaden, der den Eigenbehalt des Erstversicherers übersteigt, bis zur vereinbarten Deckungslimite zu übernehmen. Die Standardformel bildet die ökonomischen Vorteile solcher Versicherungslösungen (wie Schadenexzedenten- oder Stop-Loss-Verträgen) nicht angemessen ab.

In diesen Fällen kann sich die Anwendung von teilweise internen oder vollständig internen Modellen für die Versicherer als bessere Alternative erweisen, da diese Modelle eine genauere Berechnung der erforderlichen Kapitalunterlegung ermöglichen.

Martin Albers, Mitglied der Geschäftsleitung von Swiss Re, appelliert an die Versicherer, sich über die Unzulänglichkeiten der Standardformel ins Bild zu setzen. Martin Albers: «Wir wollen unsere Kunden dabei unterstützen, die Vorteile einer angemessenen Berechnung der Kapitalanforderungen unter Solvency II zu nutzen.

Je grösser ein Versicherungsunternehmen und je komplexer sein Geschäft, desto geeigneter ist ein teilweise oder vollständig internes Modell.»

Albers weiter: «Wir haben die gesamte Produktpalette von Swiss Re auf die Anforderungen von Solvency II hin überprüft. Infolge dieser eingehenden Analyse haben wir die Expertise entwickelt, um unseren Kunden zu einem höchst effizienten Kapitalmanagement zu verhelfen.»

Über Swiss Re AG

Die Swiss Re Gruppe ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen.

Sie antizipiert und steuert Risiken – von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft Wohlstand und Fortschritt zu ermöglichen, indem sie ihren Kunden bei neuen Geschäftsmöglichkeiten und Lösungen unterstützend zur Seite steht.

Von seinem Hauptsitz in Zürich (Schweiz) aus, wo die Swiss Re Gruppe 1863 gegründet wurde, steuert das Unternehmen ein Netzwerk von weltweit rund 80 Standorten. Es ist in drei 8/9 Geschäftseinheiten gegliedert, die jeweils über eine eigene Strategie und eine Reihe von Zielsetzungen verfügen, die zur Mission der Gruppe insgesamt beitragen.

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Quelle: Swiss Re | Publiziert am 19.05.09 | Aktualisiert um 15:38 Uhr

Die Pressemitteilung Neue Studie von Swiss Re zeigt, wie (Rück-)Versicherer unter Solvency II ihre Kapitaleffizienz steigern können wurde publiziert von Swiss Re am 19.05.2009 (Neunzehnter Mai). Die Meldung Neue Studie von Swiss Re zeigt, wie (Rück-)Versicherer unter Solvency II ihre Kapitaleffizienz steigern können hat die ID News-HLP-27-548752.

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